2025/03/23 2

1-3. 파생상품펀드 투자

선물/선도선물거래의 경제적 기능가격발견리스크 전가( 소멸 xx )효율성 증대거래비용 절약 가능 증거금과 일일정산제도증거금개시증거금: 선물 시작할때 계좌에 있어야 하는 증거금유지증거금: 선물거래 유지를 위해 필요한 증거금추가증거금: 유지증거금 밑으로 내려오면 개시증거금수준 까지 채워넣어야 하는 금액일일정산제도로 증거금 변동 여부를 체크이 요구를 마진콜 이라고 함 tmi) 미결제약정: 반대매매(청산당하지 않은) 되지 않는 계약수  선물의 균형가격균형가격 = 현물가격 + 현물가격 * (금리 - 배당수익률) * (만기일수 / 365)  선물시장의 전략투기적 거래: 저가매수 후 고가매도 ( 선물을 목적으로 하는 것 )헤지거래매도/매수헤지: 선물 매도/매수를 통해 위험 헤지시장베이시스 = 선물가격 - 현물가격 ( ..

10. 펀드평가

펀드를 평가하는 목적펀드선정펀드 모니터링: 펀드 점검펀드운용결과 분석투자의 책임은 투자자 ( 운용사xxxx )환매/재투자 여부에 대한 결정 때문에 진행  펀드 평가 프로세스성과평가의 기준펀드유형 분류벤치마크 설정성과의 우열 판단(정량 평가)수익률위험위험조정성과평가등급성과의 질적 특성 판단:성과요인포트폴리오 분석운용회사/운용자 정성평가 벤치마크기준 또는 잣대라는 뜻 가져야할 특성종목과 비중이 정확히 표시구성종목에 투자 가능해야함원하는 기간마다 측정할 수 있어야 함 (특정기간xxxxxxxxxxxx)현재의 투자견해를 반영시작하기 전에 정의되야함 종류시장지수: 모든 대상 종목섹터/스타일 지수: 특정 분야 종목합성지수: 2개 이상 지수 합침정상포트폴리오: 투자 가능 종목만맞춤포트폴리오: 특정 펀드의 운용과 평가를..